Модель экономического цикла

Модели экономического цикла

Модель экономического цикла

В рамках тех или иных школ и направлений существуют разнообразные модели экономического цикла. Базовой моделью в рамках кейнсианского направления является модель взаимодействия мультипликатора и акселератора.

Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса

В данной модели цикл рассматривается как результат взаимодействие национального дохода, потребления и накопления капитала. Это динамическая модель, которая отражает действие совместного механизма «мультипликатор-акселератор».

Мультипликатор обеспечивает стабилизацию экономики, способствуя росту экономики, либо ограничивает экономический рост, а акселератор взрывает ее.

Поэтому механизм «мультипликатор-акселератор» приводит к циклическим колебаниям в экономике.

Механизм «мультипликатор-акселератор» описывается уравнением, которое отражает равновесие на рынке благ в динамике. Формула полного дохода с учетом временного периода, то есть с учетом динамики имеет вид:

, где (151)

С – потребление;

Ia – автономные инвестиции;

Ii – индуцированные инвестиции.

Используя формулы (79) и (100) уравнение (151) можно представить как:

(152)

Выражение ( ) отражает механизм мультипликатора, о котором описывалось в параграфе1.4.2.2.

Выражение отражает механизм акселератора.

Кроме автономных инвестиций существуют индуцированные инвестиции, зависящие от прироста дохода. Инвестиции называются индуцированными, если причиной их осуществления является устойчивое увеличение спроса на блага.

Первоначально удовлетворить возросший спрос можно за счет увеличения загрузки имеющихся производственных мощностей, но после достижения полной загрузки при сохранении устойчивого спроса, потребуется увеличение производственных мощностей.

Для того чтобы определить объем инвестиций, обеспечивающий необходимое расширение производственной базы, необходимо знать приростную капиталоемкость продукции (А) – показатель, характеризующий, сколько единиц дополнительного капитала потребуется для производства дополнительной единицы продукции.

Акселератор – это коэффициент оптимальной капиталоемкости производства. Если нет прироста дохода, то не будет и индуцированных инвестиций, то есть увеличения капитала. Для того чтобы осуществлялись индуцированные инвестиции необходимо:

— чтобы был постоянный прирост национального дохода;

— чтобы все производственные мощности в экономике были полностью загружены;

— в машиностроении и строительстве должны быть резервные производственные мощности.

Индуцированные инвестиции соответствуют чистым инвестициям, поскольку они отражают прирост инвестиций. Динамика изменений национального дохода определяет динамику индуцированных инвестиций:

— если темпы увеличения национального дохода постоянны, то величина индуцированных инвестиций будет постоянна;

— если национальный доход увеличивается ускоряющимися темпами, то индуцированные инвестиции растут;

— если темпы увеличения национального дохода уменьшаются, то индуцированные инвестиции сокращаются;

— если национальный доход сокращается, то индуцированные инвестиции будут уменьшаться.

Таким образом, индуцированные инвестиции являются функцией от прироста национального дохода.

Акселератор, или коэффициент приростной капиталоемкости, равен отношению прироста капитала к приросту национального дохода:

(153)

Решение уравнения (152) приводит к получению двух корней, то есть к двум значениям акселератора:

(154)

Рис. 62. Области значений акселератора и предельной склонности к потреблению.

Рассмотрим четыре типа колебаний национального дохода в зависимости от времени.

В первой зоне экономическая система стабильна с равномерным приближением к равновесию (существует высокая предельная склонность к потреблению (Су), но значение акселератора меньше единицы), (рис. 63 а).

Рис. 63 а) Равномерное приближение к равновесию.

Во второй зоне экономическая система устойчива с затухающими колебаниями (невысокая предельная склонность к потреблению (Су) и значение акселератора меньше единицы), (рис. 63 б).

Рис. 63 б) Приближение к равновесию с затухающими колебаниями.

В третьей зоне экономическая система неустойчива с взрывными колебаниями (существует невысокая предельная склонность к потреблению (Су), но значение акселератора больше единицы), (рис. 63 в).

Рис. 63 в) Отдаление от равновесия с взрывными колебаниями.

В четвертой зоне экономическая система неустойчива с равномерным отклонением от равновесия (высокая предельная склонность к потреблению (Су) и значение акселератора больше единицы), (рис. 63 г).

Рис. 63 г) Равномерное отдаление от равновесия.

При значении акселератора равном единице колебания дохода будут равномерными (рис. 63 д).

Рис. 63 д) Равномерные колебания дохода.

Таким образом, состояние экономической системы зависит от двух важнейших показателей, а именно от предельной склонности к потреблению и акселератора.

В реальной действительности национальный доход изменяется в определённых пределах. В концепции Хикса выделяется верхний и нижний пределы колебаний национального дохода (рис.64).

Верхним пределом увеличения национального дохода в стране является полная занятость и уровень имеющихся технологий, а нижним пределом – амортизация, поэтому экономическое развитие происходит циклами.  

Рис. 64. Пределы колебаний национального дохода.

Модель экономических циклов Кладора

В этой модели цикл рассматривается как взаимодействие сбережений и инвестиций, которые меняются в зависимости от экономической конъюнктуры.

Колебания объемов сбережений и инвестиций вызывают отклонения от равновесного состояния на рынке благ. Это порождает механизм циклических колебаний.

По мнению Кладора, объем сбережений и инвестиций описываются S-образными кривыми. В точках пересечения графиков сбережений и инвестиций на рынке благ возникают краткосрочные равновесные состояния.

Отклонения от краткосрочных статических равновесий приводят либо к образованию дефицита, либо – избытка на рынке благ.

Кроме того, равновесия, которые сменяют друг друга, могут быть устойчивыми или неустойчивыми.

Устойчивое равновесие сменяется неустойчивым, последнее из-за изменения склонности к инвестированию вновь переходит к устойчивому равновесию. Таким образом, механизм цикла деловой конъюнктуры действует от высокой активности к низкой, а затем вновь от низкой к высокой инвестиционной активности.

Источник: https://studopedia.su/17_45522_modeli-ekonomicheskogo-tsikla.html

ПОСМОТРЕТЬ ЁЩЕ:

Источник: https://helpiks.org/7-49686.html

Экономический цикл: понятие, модели, причины, виды

Модель экономического цикла

Экономический цикл является одной из ключевых проблем макроэкономики. Он присущ всем странам с рыночной экономикой и характеризует процесс колебательного движения уровня производства, объема инвестиций, занятости и дохода, в результате чего происходит значительное расширение или сжатие деловой активности в большинстве секторов экономики.

Экономический цикл (деловой цикл, бизнес-цикл)– это повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады уровня экономической активности, измеряемого реальным ВВП.

Экономический цикл, с одной стороны, отражает неравномерность в развитии экономики, а с другой – является причиной и следствием экономического развития, что позволяет рассматривать цикл как постоянную динамическую характеристику, определяющую развитие экономики.

В классическом определении цикл состоит из четырех фаз: кризис, депрессия, оживление и подъем (рис. 1).

ВВП Y – линия колебания

T фактического ВВП4 Y T – линия тренда

1 3 потенциального ВВП

2

t, время

Рис. 1. Фазы экономического цикла: 1 – кризис; 2 – депрессия; 3 – оживление; 4 – подъем.

Кризис (спад, рецессия) характеризуется переполнением товарных рынков и падением объемов ВВП, инвестиций, размеров доходов, уровня цен и ростом безработицы.

Экономический кризис выполняет важнейшую функцию по восстановлению равновесия в экономике. При этом экономический кризис обнаруживает не только предел, но и импульс в развитии экономики, выполняя одновременно стимулирующую функцию.

Во время кризиса возникают побудительные мотивы к сокращению издержек производства и увеличению прибыли, усиливается конкуренция. Экономический кризис приводит к моральному износу средств производства, не способных обеспечить прибыльное функционирование капитала. Он же создает стимулы для обновления капитала на новой технической основе. Кризис дает начало интенсивному развитию экономики.

Современный процесс перепроизводства (кризис) может сопровождаться ростом цен – инфляцией.

Это вызвано увеличением государственных расходов и денежной эмиссией, а также изменением структуры производства в сторону роста монополий, которые влияют на ценообразование и в периоды кризисов сдерживают снижение цен, сокращая производство. Кризисы, сопровождающиеся инфляцией, могут носить затяжной характер и называются стагфляцией.

Депрессия (стагнация)– низшая точка спада, характеризующаяся прекращением падения объемов производства и стабилизацией ВВП на низком уровне, массовой безработицей, приостановкой падения уровня цен.

Оживление (экспансия) – фаза восстановления, характеризующаяся началом роста ВВП на новой технологической основе, сокращением безработицы, постепенным ростом цен и процентных ставок. Оживление заканчивается достижением предкризисного уровня по макроэкономическим показателям, прежде всего ВВП.

Подъем (бум) характеризуется стабильно высокими темпами роста ВВП, объем которого значительно превышает докризисный уровень, ростом инвестиций, курсов акций, повышением уровня цен, снижением безработицы до минимальных значений.

Современная западная экономическая теория в структуре экономического цикла выделяет две фазы – спад (рецессию, кризис) и подъем (экспансию), а также две поворотные точки цикла – высшую (пик) и низшую (дно).

В современных условиях содержание и общая картина экономического цикла существенно модифицируются.

Это проявляется, во-первых, в уменьшении амплитуды колебаний экономической активности (фазы спада стали короче, фазы подъема – продолжительнее; кроме того, удается избегать депрессии, в результате чего за спадом идут оживление и подъем).

Во-вторых, в уменьшении диапазонов колебаний объемов производства и уровней занятости. В-третьих, в усилении воздействия на экономический цикл монополистической структуры рынков, научно-технического прогресса, государственного регулирования экономики, глобализации производства.

В современных кризисах менее подвижны такие экономические параметры, как цены, заработная плата, занятость, с помощью которых ранее преодолевались воспроизводственные диспропорции. В восстановлении пропорциональности в современных условиях участвуют оставшиеся подвижными валютные курсы, процентные ставки, размеры денежной массы и государственного долга.

В макроэкономической литературе нет общепризнанной теории экономических циклов, поэтому экономисты различных экономических школ концентрируют свое внимание на разных причинах экономических циклов.

Выделяют две группы причин цикличности экономического развития:

− внешние (экзогенные), лежащие за пределами экономической системы: научные и технические открытия, политические события (выборы, революции, войны), изменения в численности населения и его миграция, открытие месторождений наиболее ценных природных ресурсов, природные катаклизмы и др.;

− внутренние (эндогенные), находящиеся внутри экономической системы: периодическое обновление основного капитала, динамика личного потребления (недостаточность потребляемого дохода по сравнению с произведенным), деятельность банковской системы, колебания объемов денежной массы, экономическая политика государства и др.

Среди многочисленных теорий экономического цикла выделим четыре группы.

1. Денежные теории (Р. Хаутри, М. Фридмен и др.) объясняют циклы периодическим расширением и сжатием денежной массы в обращении и кредита.

2. Теория нововведений (Й. Шумпетер, Р. Хансен и др.) объясняет возникновение циклов открытием и использованием важных технических нововведений.

3. Теория политического делового цикла (У. Нордхаус и др.) объясняет причины макроэкономических колебаний действиями государственных чиновников, манипулирующих денежно-кредитными и налогово-бюджетными инструментами, чтобы добиться своего повторного избрания.

4. Теория реального делового цикла (Э. Прескотт, П. Лонг и др.) утверждает, что отрицательные или положительные шоки производительности в одном секторе хозяйства могут распространиться на всю остальную экономическую систему и вызвать колебания деловой активности.

Наряду с экономическими, все большее место занимают психологические теории. По их мнению, оптимизм и пессимизм являются факторами, способствующими расширению и сокращению деловой активности наряду с такими, как норма процента, денежный поток и др.

Эти теории пытаются проанализировать обстоятельства, от которых зависит склонность к потреблению, сбережениям и инвестированию, предпочтение ликвидности и др., которые влияют на экономическое развитие.

Психологические теории не имеют самостоятельного значения и совместимы с другими теориями экономического цикла.

Современная экономическая наука насчитывает большое количество видов циклов. Можно выделить следующие основные разновидности экономических циклов с точки зрения их продолжительности.

1. Краткосрочные циклы продолжительностью примерно 2−3 года (исследовали У. Митчелл, Дж. Китчин). Причина данных циклических колебаний – колебания в объемах товарно-материальных запасов, которые ведут к колебаниям ВВП, инфляции и занятости.

2. Среднесрочные циклы продолжительностью 7−12 лет (исследовали К. Маркс, К. Жуглар). Причина среднесрочных циклов, с точки зрения К.

Маркса, – необходимость периодической замены активной части основного капитала (оборудования, машин); с точки зрения К.

Жуглара, – колебания ставок ссудного процента, совпадающие с колебаниями инвестиций, что ведет к изменениям ВВП, инфляции и занятости.

3. Циклы С. Кузнеца (ранее называвшиеся строительными циклами) продолжительностью 15−20 лет. Причина данных циклических колебаний – колебания инвестиций в здания, сооружения, приводящие к колебаниям национального дохода и потребительских расходов.

4. Большие циклы, или длинные волны конъюнктуры продолжительностью 48−55 лет(исследовали Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер). Причины – периодичность обновления основного капитала, вложенного в долгосрочные производственные факторы (мосты, коммуникации и т.п.); масштабное обновление технологической базы производства на основе научно-технических изобретений.

Все виды экономических циклов взаимосвязаны и более продолжительные из них включают более короткие. Малые и большие циклы экономического развития не противостоят друг другу, а взаимодействуют, дополняя.

И те и другие – это форма экономического развития, когда каждая последующая фаза есть следствие кумулятивного накопления условий предыдущей.

Основой механизма кратковременных и долговременных периодических колебаний является НТП: в малых циклах кризис является толчком к модернизации и техническому улучшению производства, а в больших циклах кризисные процессы требуют внедрения базовых нововведений.

Большие циклы характеризуются не только расширением рынка, но и созданием новых: и малые, и большие циклы в экономике развитых стран движутся относительно синхронно, образуя мировые циклы.

Малые циклы являются органической частью больших циклов. Если они возникли на понижательной фазе больших циклов, то характеризуются глубиной кризиса, длительностью депрессии, слабостью и краткостью подъема. Для повышательной фазы больших циклов характерны малые циклы с сильными подъемами и слабыми депрессиями.

Источник: https://megaobuchalka.ru/1/8833.html

Современные теоретические концепции экономического цикла

Модель экономического цикла

Современная теория экономических циклов представлена различными моделями. Выделим основные.

Долгое время общепризнанной являлась модель Артура Бернса и Уэлси Клер Митчелла, которые в рамках широкомасштабного исследования, проводимого в течение нескольких десятилетий Национальным бюро экономических исследований США, попытались выделить общее в механизмах развития деловых циклов в США за период с середины XIX до середины XX в. Результаты своих исследований они опубликовали в 1946 г. в монографии «Анализ бизнес‑циклов». По их мнению, цикл деловой активности представляет собой колебания (временные отклонения) вокруг возрастающего долговременного тренда, т. е. тенденции, определяющей долговременное относительно ровное постоянное движение временного ряда выпуска и занятости (рис. 9.1). По мнению авторов, тренд – это результат действия факторов, обусловливающих долгосрочный экономический рост (прирост трудовых ресурсов, уровень сбережений, технологические сдвиги и др.). Факторы, определяющие цикл, не влияют или почти не влияют на формирование долгосрочного тренда.

В дальнейшем ученые (Р. Уолкс, Э. Прескетт, Д. Кемпбелл, Г. Мзнкью) выдвинули идею, согласно которой колебания выпуска формируются под воздействием постоянных шоков, а не в результате временных отклонений от долговременного тренда.

Они считают, что если под воздействием случайного шока выпуск увеличится в данном году, то и тренд будет выше в течение ряда последующих лет (рис. 9.

2), что свидетельствует об устойчивости во времени последствий случайных воздействий на выпуск.

Для исследования деловых циклов используют два основных подхода – детерминистический и стохастический, которые по‑разному объясняют причины возникновения циклов.

Согласно детерминистическому подходу, причиной циклов являются предсказуемые факторы, поскольку колебания деловой активности становятся устойчивой закономерностью макроэкономической динамики.

Центральным источником макроэкономической динамики являются лаги, которые носят систематический характер, поскольку экономические субъекты реагируют на изменение условий с некоторой задержкой (лагом).

В основе стохастических циклов лежит механизм «импульс‑распространение», который представляет собой процесс преобразования случайных шоков во времени. Шоки (толчки), или импульсы, порождают циклы различной продолжительности и амплитуды. Различают три типа шоков:

• шоки предложения;

• шоки в спросе частного сектора;

• политические шоки.

Шоки предложения – колебания мировых цен на сырье; природные катаклизмы; важнейшие изобретения и открытия.

Шоки в спросе частного сектора – изменения инвестиционных или потребительских расходов, вызванные изменениями в ожиданиях экономических субъектов (настроение предпринимателей или потребителей).

Политические шоки возникают в результате применения мероприятий макроэкономической политики (изменения в предложении денег, фискальной и валютной политики).

Согласно стохастическому подходу в теории циклов, циклы являются следствием случайных, но повторяющихся экзогенных шоков, вызывающих колебания деловой активности.

Модель экономического цикла Самуэльсона‑Хикса

Модель Самуэльсона‑Хикса – типичная кейнсианская динамическая модель, где все переменные рассматриваются во времени; простая модель включает в себя только рынок благ, на котором представлены два экономических субъекта: домохозяйства и фирмы.

Поведение экономических субъектов формируется по схеме статических ожиданий. В модели допускается, что уровень цен и ставка процента постоянны.

В модели механизм колебания совокупного спроса объясняется с помощью принципа акселерации и модели мультипликатора.

Объем потребления текущего периода определяется доходом предшествующего периода, т. е. в формулу, описывающую потребление домохозяйств, введен временной лаг:

Ct=C0 +CYYt‑1, (9.1)

где С0 – автономное потребление домохозяйств; СY ‑предельная склонность к потреблению; Yt‑1– доход периода.

Согласно принципу акселерации, объем инвестирования зависит от прироста спроса на конечную продукцию:

Iин = a(Yt‑1 – Yt‑2), (9.2)

где Y– спрос на конечную продукцию; t– 1,t‑2 – периоды времени.

Из формулы видно, что новые инвестиции являются результатом изменения выпуска, т. е. дохода, который имел место в период t1, но осуществляются они в период t‑2 из‑за наличия временного лага.

Из условия равенства спроса и предложения вытекает:

Yt= Ct + It,(9.3)

где Ct– спрос домохозяйств; It– спрос бизнеса, состоящий из спроса на автономные (Iat) и индуцированные (Iинt) инвестиции.

Подставим значения Ct и It уравнение 9.3 и получим:

Yt=C0 + CyYt‑1+ Iин + Ia. (9.4)

Преобразуем выражение 9.4:

Yt =CyYt‑1+a(Yt‑1– Yt‑2) + At, (9.5)

где At– автономные расходы домохозяйств и фирм.

Поведение экономической системы зависит от Cy и а. По Хиксу, величины данных параметров таковы, что они могут вызывать колебания, а не взрывы, ибо наталкиваются на ограничители. Верхним ограничителем является уровень полной занятости, нижним – выступает величина амортизационных отчислений.

Концепция Хикса основывается на двух главных элементах:

• существование верхнего барьера, или «потолка», и нижнего барьера, или «пола», которые не позволяют совокупным процессам расширения и падения дохода продолжаться до бесконечности;

• движение дохода в обратном направлении всякий раз, когда тот достигает «потолка» или «пола».

Неоклассические теории бизнес‑цикла

С начала 70‑х гг. XX в. в анализе бизнес‑цикла преобладают модели неоклассиков. В своих теоретических воззрениях они исходят из положения о совершенстве рыночного механизма и гибкости цен и заработной платы. В таких условиях функционирования экономики причиной циклических колебаний в выпуске и занятости являются шоки, которые приводят к изменениям совокупного предложения.

В неоклассической теории бизнес‑цикла представлено два подхода, объясняющих циклические колебания в экономике:

• теория несовершенной информации;

• теория реального бизнес‑цикла.

Источник: https://studopedia.net/8_29628_sovremennie-teoreticheskie-kontseptsii-ekonomicheskogo-tsikla.html

Модели экономических циклов

Модель экономического цикла

Классификация экономических циклов

В экономической теории известно несколько типов экономических циклов, которые называют волнами:

— циклы Н.Д. Кондратьева (50-60 лет) – «длинные волны»;

— циклы С. Кузнеца (18-25 лет);

— циклы К. Жугляра (10 лет);

— циклы Дж. Китчина (2 года 4 месяца).

Краткосрочные циклы принято называть циклами Китчина, посвятившего этой проблеме свою работу в 1923 году. Китчин связывал продолжительность цикла, которую он принимал равной трем годам и четырем месяцам, с колебаниями мировых запасов золота. Однако, в настоящее время подобное объяснение причин краткосрочного цикла может удовлетворить очень немногих.

Большинство современных экономистов, поддерживающих идею существования краткосрочных экономических циклов, склонно рассматривать их лишь как неотъемлемую часть общей циклической системы, основу которой составляют среднесрочные экономические циклы, получившие название циклов Жугляра, по имени французского экономиста, исследовавшего экономические колебания во второй половине XIX века. Кризис — основную фазу цикла — Жугляр оценивал как оздоровляющий фактор, ведущий к общему снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для удовлетворения искусственно разросшегося спроса. Жугляр считал, что повторение всех экономических процессов, вызванных банковской деятельностью, происходит каждые десять лет. Продолжительность цикла Жугляра совпадает с продолжительностью циклов, основную причину которых некоторые экономисты видели в сроках физического износа активной части основных производственных фондов.

Следует упомянуть и о так называемых строительных циклах, или циклах С. Кузнеца (американского экономиста). С. Кузнец считал, что колебательные процессы (длительность цикла 15-20 лет) связаны с периодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений.

Особое место в разработке теории цикличности принадлежит русскому ученому Н. Д. Кондратьеву. Его исследования охватывают развитие Англии, Франции и США за период 100 – 150 лет. Он обобщил материалы с конца ХVIII в.

по таким показателям, как средний уровень товарных цен, процент на капитал, номинальная заработная плата, оборот внешней торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца. Большие экономические циклы не могут быть объяснены случайными причинами.

Кондратьев объяснял существование больших экономических циклов тем, что длительность функционирования различных созданных хозяйственных благ неодинакова , Равным образом для их создания требуется различное время и различные средства.

Как правило, наиболее длительный период функционирования имеют мосты, дороги, здания и другая инфраструктура. Они же требуют и наибольшего времени и наибольших аккумулированных капиталов для их создания.

Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина их лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых элементов инфраструктуры. Однако действие этой основной причины усиливается действием вторичных факторов.

Начало подъема («повышающая волна») совпадает с моментом, когда накопление достигает такого состояния, при котором становиться возможным рентабельное инвестирование капитала для создания новых основных производственных фондов. Подъем сопровождается осложнениями, вызываемыми промышленным кризисом среднесрочного цикла.

Понижение темпа экономической жизни («понижающая волна»), вызванное накапливающейся совокупностью экономических факторов отрицательного характера, в свою очередь обусловливает усиление поисков в области создания совершенной техники и сосредоточение капитала в руках промышленно-финансовых групп.

Все это создает предпосылки для нового подъема, и он повторяется вновь, хотя и на новой ступени развития производительных сил. В соответствии с концепцией Кондратьева, начало подъема в новом большом экономическом цикле приходилось на середину 40-х годов, а следующего — на середину 90-х годов.

Начиная с 30-х годов в западной экономической литературе развивается направление, которое ставит своей целью объяснение экономических колебаний на основе достаточно простых теоретических моделей.

Особенностью новых подходов является признание их авторами неустойчивого характера реальных процессов, понимание колебаний как внутренне присущих экономике процессов, а не как ее аномальных отклонений от состояния равновесия.

При этом исследуются обуславливающие их причинно-следственные связи в зависимости.

Один из наиболее распространенных подходов к такому исследованию исходит из неокейнсианской теории взаимодействия механизмов мультипликатора и акселератора. В моделях Самуэльсона и Хикса в явном виде используются линейный мультипликатор-акселератор с запаздыванием. Модель Самуэльсона включает балансовое соотношение для национального дохода (условие равенства спроса и предложения) в виде

Yt = Ct + It + Gt, (92)

где — Yt — национальный доход;

Ct — объем потребления;

It — индуцированные чистые инвестиции в частном секторе;

Gt — автономные инвестиции (государственные расходы);

t — индексы дискретного периода времени.

Кроме того, считаются выполненными соотношения

Ct = MPC*Yt — 1, (93)

It = V (Ct — Ct — 1), (94)

Gt = Iо = const, (95)

где MPC — коэффициент мультипликации (предельная склонность к потреблению);

V — коэффициент акселерации.

Запаздывание, равное одному периоду, одновременно присутствует в процессах мультипликации и акселерации, которые описываются линейными зависимостями (2) — (3). Подстановка (2) — (4) в (1) дает линейное разностное уравнение второго порядка, описывающее динамику национального дохода

Yt = Iо + MPC(1+V)Yt — 1 – MPC*V*Yt — 2, (96)

Исследуя поведение траекторий уравнения (5), Самуэльсон и Хикс (последний — в модели, близкой к (1) — (4) показывают, что по мере увеличения эффекта акселератора динамики национального дохода может принимать колебательный характер. При этом затухающие колебательные режимы с увеличением коэффициента Vb (V > 1/MPC), сменяются нарастающими.

Таким образом, основная причина колебательных процессов в простых макромоделях Самуэльсона — Хикса — это интенсивные индуцированные частные инвестиции, осуществляемые с запаздыванием.

Механизм акселерации капитальных вложений является также центральным пунктом в модели, предложенной М. Калецким. В ней рассматривается динамика основного капитала на макроуровне.

Ее особенность — учет двух типов запаздывания: в решениях об инвестировании и в осуществлении капитальных вложений.

Динамика переменных в модели Калецкого задана в непрерывном времени, а уравнение капитала принимает форму линейного дифференциально-разностного соотношения.

В одном из вариантов модели Гудвина также учитывается два запаздывания — в процессе мультипликации национального дохода и в реализации инвестиций, связанных с эффектом акселерации. В отличие от модели Калецкого здесь описывается динамика национального дохода и рассматривается нелинейная форма акселератора

К = j(Y), dK/dt = Y, (97)

где t — непрерывное время.

Экономический смысл такой формы заключается в предположении о снижении эффекта акселерации при больших приростах и уменьшениях национального дохода. В основе модели Гудвина лежит балансовое соотношение между произведенным и использованным доходом, аналогичное (1)

Y (t) = C (t) + K(t) — eY(t), (98)

где K — объем чистых инвестиций;

eY — отражает действие мультипликатора с лагом, равным e.

Гудвин рассматривает потребление в виде линейной функции дохода

C = MPC*Y + Co, (99)

а чистые инвестиции — как сумму автономных и индуцированных инвестиций

К = J + j[Y (t — O)] , (100)

где O — лаг в осуществлении инвестиций.

С учетом сделанных предложений (6) принимает форму дифференциально-разностного уравнения:

eY(t) + (1 — MPC) Y (t) — j[Y (t — O)] = Co + J, (101)

которое аппроксимируется нелинейным дифференциальным уравнением второго порядка:

e OY + VY — j (Y) + (1-MPC)Y = Co + J, (102)

где V = e + (1- MPC) O.

Замена переменной позволяет привести последнее уравнение к виду

х + F(x) + x = O, (103)

где х — линейная функция Y;

F ( ) — функция, имеющая вид кубической параболы.

Такой цикл представляет собой замкнутую траекторию, к которой сходятся любые другие траектории системы. Данный факт следует понимать как доказательство существования в описываемой системе самогенерирующихся незатухающих колебаний.

Наличие таких колебаний обусловлено прежде всего функцией F(x) и соответственно формулой нелинейного акселератора с западыванием j[Y (t — O)].

Именно этот результат работы Гудвина представляет наиболее значимым для дальнейшего развития теорий и моделей экономических колебаний.

Исследованию процессов взаимодействия мультипликатора и акселератора посвящены многие работы. В них динамика макроэкономической системы описывается линейными разностными или дифференциальными уравнениями и по существу аналогична типам поведения траекторий модели Самуэльсона — Хикса.

Важной чертой всех этих моделей является, с одной стороны, использование простых балансовых макросоотношений, например, тождества национального дохода, равенства инвестиций и сбережений, а с другой — введение в той или иной форме запаздываний в описание механизма мультиплликатора — акселератора. Именно учет запаздываний позволяет выявить колебательные режимы в моделях подобного типа.

Имеются, однако, и другие попытки дать объяснения экономическим циклам, не основанные на предложении о равенстве сбережений и инвестиций.

Неокейсианские теории экономических колебаний включает направление исследований, у истоков которого находится модель делового цикла Калдора. В ней в центре внимания — неравновесные процессы на рынке капитала, которые самовоспроизводятся за рамками краткосрочного периода. Модель сформулирована в виде следующих рассуждений.

Предполагается, что инвестиции и сбережения ex ante являются нелинейными функциями от показателя, характеризующего уровень экономической активности: I(x) и S(x). У Калдора таким показателем служит занятость. Если выполнено условие I(x) > S(x), т.е. спрос на капитал больше его предложения, то это означает увеличение экономической активности (рост х). Если I(x) < S(x), то занятость падает.

Данные гипотезы интерпретируются следующим образом: при ненормально высокой и ненормально низкой активности стимулы и возможности к дополнительному инвестированию намного меньше, чем стимулы к дополнительному сбережению; наоборот, при нормальном уровне активности предельная склонность к инвестированию превышает предельную склонность к сбережению.

Функция I(x) и S(x) краткосрочные, поскольку они неизменны при фиксированной величине основного капитала. В долгосрочном периоде эти зависимости меняются под влиянием изменений запаса капитальных благ. Сдвиги кривых I(x) и S(x) в свою очередь определяют циклическую динамику величины капитала и занятости.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источник: https://studopedia.ru/3_172521_modeli-ekonomicheskih-tsiklov.html

Refpoeconom
Добавить комментарий